hp滤波的基本思路
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HP滤波法是由Hodrick和Prescott于1980年在分析美国战后的经济景气时首先提出的。这种方法被广泛地应用于对宏观经济趋势的分析研究中。
HP滤波法是一种时间序列在状态空间中的分析方法,相当于对波动方差的极小化。HP滤波可以看作是一个近似的高通滤波器(High-Pass Filter),其理论基础是时间序列的谱分析方法。
谱分析方法把时间序列看作是不同频率的成分的叠加,时间序列的High-Pass滤波就是要在这些所有的不同频率的成分中,分离出频率较高的成分,去掉频率较低的成分,也即去掉长期的趋势项,而对短期的随机波动项进行度量。
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