计量经济学题库什么是ols估计
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根据你的描述,“在所有方法中该方法估计量方差最小”指的是有效性,它是最优性中的一点。 所谓最小二乘法的最优性,你说的应该是Gauss-Markov Theorem(OLS估计量是BLUE的:In the classical regression model, the least squares estimator is the minimum variance Best Linear Unbiased Estimator of β).其中:
OLS估计量是有效的(efficient, minimum variance);
OLS估计量是无偏的(unbiased),即E(β^|X)=β;
OLS估计量是一致的(consistent,随着样本量n的增大,β^会离总体参数β越来越近),即as n→∞, β^→β;
这三个性质不一定同时存在,具有一致性的估计量不一定是无偏的,无偏的估计量也不一定是一致的。- 02-21
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